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| Ingénieur Financier-Interest Rate DerivativesQuant |
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Fort de son réseau global utilisant les technologies les plus avancées, HSBC offre à plus de 128 millions de clients une gamme complète et diversifiée de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux institutions, positionnant ainsi le groupe comme l’un des plus importants prestataires de services bancaires et financiers présent sur le marché. Au sein du groupe HSBC, HSBC France est en charge de trois produits sur une base mondiale : la plateforme liquide en zone Euro, les structurés de Taux (EUR et USD) et les structurés actions. L’équipe de Recherche Dérivés de Taux, forte aujourd’hui de 10 personnes, recherche un profil junior à confirmer. Résolument tourné vers l’international et l’excellence, HSBC accorde un soin particulier à faire évoluer ses collaborateurs à travers le monde.
L’équipe de Recherche Dérivés de Taux d’HSBC apporte son expertise dans la conception et réalisation de modèles et produits sur taux pour l’ensemble du groupe HSBC. Elle fournit une analyse qualitative et quantitative pour la gestion des risques au sens large : risque modèle, conseils en couverture, risque opérationnel lié au suivi des positions, …
Au sein de la salle des marchés, ses clients incluent la Structuration, le Trading, et le Contrôle des positions, risques et résultats, répartis sur les plates-formes de Paris, New York et Hong Kong. Elle travaille également en étroite collaboration avec l’équipe de validation des modèles et surtout avec le département informatique (IT Quants). |
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DESS, DEA, Bac + 5
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5 ans + |
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Français : Courant
Anglais : Courant
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indéterminé |
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non spécifié |
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Union Européenne |
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Paris |
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Une formation scientifique de tout premier plan est exigée (X, Mines, ENPC, Centrale). Le profil requis est un ingénieur grande école, disposant d’une formation double en mathématiques financières et en informatique. Il disposera d’une expérience de développement dans un environnement financier, dans une équipe de recherche ou de développement.
La maitrise du langage C++ et une bonne connaissance empirique des modèles de taux (HJM, BGM, modèle de taux court) et de modèle à volatilité stochastique (SABR, Heston) sont nécessaires. |
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Présent dans 83 pays et territoires avec plus de 10000 implantations et 312 000 collaborateurs, le Groupe HSBC est solidement implanté en Europe, dans la région Asie-pacifique, en Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique. |
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